Forex market maker strategy games

Day Trading Forex Live 8211 Aprenda a negociar estratégias favoritas de Forex O artigo do Today FX Blog baseia-se na nossa Estratégia de Manipulação de Negociação Bancária que ensinamos e seguimos. Todo o mercado financeiro baseia-se em 1 grande mentira alimentada por indicadores, estratégias e robôs gratuitos que lhe prometem lucros e sucesso consistentes. Alguns estarão de acordo com essa teoria, não importa o quê, vendo os mercados de uma direção, ficando preso no modelo de negócios dos fabricantes de mercado. Uma dura realidade a aceitar, mas apoiada pelo fato de o Smart Money mover os mercados. Infelizmente, se você seguir a maioria, você falhará com a maioria. Isso é exatamente o que os fabricantes de mercado cercam e sobre o que eles dependem. Antes que possamos entender como eles manipulam, precisamos saber quem ou o que exatamente os Market Makers são. Existem muitas teorias a respeito deste tópico, alegando que um mercado de 4 trilhões por dia é muito grande para ser manipulado. Mais sobre isso, mais tarde, na postagem, enquanto estou tentando manter esses fabricantes de mercado curtos e doces. Os fabricantes de mercado são os grandes meninos da indústria que controlam grandes somas de dinheiro diariamente, bem como a liquidez do mercado. Market Makers são referidos como Smart Money. Essas empresas de empresas empregam e compõem as mentes financeiras mais brilhantes do mundo, gerindo grandes somas de dinheiro que só podemos sonhar. Devido aos montantes maciços de fundos que eles controlam, eles enfrentam 1 problema principal - Liquidez A demanda em liquidez é toda a razão da manipulação. Sem liquidez, o Smart Money aumentará o mercado para cima ou para baixo, dando assim o seu movimento direcional. Newbie Lesson 101 Para que um comércio Forex complete, é necessário que haja uma compra e um vendedor presente. Para cada comprador, é necessário que haja um vendedor. Se eu quiser vender 1LOT EURUSD 1.12345, alguém deve estar disposto a comprar 1Lot de mim 1.12345 para que a transação aconteça. O grau em que um ativo ou segurança pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo 8217s. A liquidez é caracterizada por um alto nível de atividade comercial. Os ativos que podem ser facilmente comprados ou vendidos são conhecidos como ativos líquidos. Em termos simples, a liquidez permite que o Smart Money (fabricantes de mercado) esconda suas ordens de compra sem preço dramático, alertando assim todo o mercado de sua direção (compra ou venda). Se o mercado soubesse sua direção, todos simplesmente iriam a bordo, limitando drasticamente o potencial de lucro dos Market Makers. Como eles manipulam o mercado Forex Agora que sabemos quem e por que o SM manipula, podemos observar como eles tendem a manipular o mercado FX dia após dia. Os comerciantes também se referem à manipulação como armadilha. O Forex Market Makers tem que criar acreditar que o mercado vai se mover em uma direção antes de empurrar o caminho oposto. Eles têm que vendê-lo para o resto do mercado usando o que nós, comerciantes de varejo, aprendemos desde o primeiro dia. Indicadores (MACD, EMA Crosses, etc.) Padrões de velas (início de tiro, Engulfing etc.) Padrões de gráfico (Double Tops, Double Bottoms, etc.) Robots EAs e Scripts Free Broker Education A lista continua Você já pensou por que 99 de todos os Acima mencionado é LIVRE Por que algo lucrativo seja livre e disponível para cada comerciante. Por que alguém venderia seu robô lucrativo ou EA para 99? Qualquer pessoa com senso comum saberia que algo não se somava. O MT4 e outras plataformas de negociação similares cobrem corretores de centenas de milhares de dólares por ano. Por que eles nos dão acesso a esses softwares caros grátis. A resposta é simples. Eles sabem que 95 dos comerciantes falham, perdendo dinheiro com várias vezes. Mas e os comerciantes que têm alguns negócios lucrativos de vez em quando. Pense no módulo de negócios do Marker Maker como uma slot machine para casino. Eles pagam de vez em quando, levando você a voltar novamente. O jogador retorna com a esperança de bater o jackpot mais uma vez, mas acaba perdendo seus lucros anteriores, bem como o capital. Faça sentido É um ciclo infinito que se repete repetidamente, alimentando o lucro dos casinos. Sua estratégia de negociação é baseada em padrões de gráfico comercial. Você aprende e conhece todos os padrões da sua cabeça. Quando você vê o x acontecer, você sabe que vai acontecer. Você olha os gráficos com base em padrões. Seus olhos estão treinados para procurar o que você aprendeu e se treinou para identificar. Você leu e viu muitos exemplos e resultados de pessoas usando esta estratégia que você planeja usar. Um duplo topo ocorre no EURUSD e você planeja cortar o mercado conforme você espera que ele caia com base no que você vê. Seu comércio acaba com sucesso e você ganhou dinheiro. 3 Mais negócios ocorrem e você acaba perdendo em todos os 3 deles, devolvendo os lucros que você fez no primeiro comércio bem-sucedido. Você acha que tem tido má sorte ou um erro com base em sua análise e investir mais dinheiro em sua conta de negociação. Este é um exemplo de livros didáticos do ciclo Market Makers e módulo de negócios em ação. 1 Passo para a frente e 3 passos para trás, esvaziando lentamente a conta dos comerciantes enquanto fazia com que depositar mais fundos. Não siga The Herd Seja o Odd One Out. Infelizmente é em nossa natureza humana seguir a maioria, tornando-se muito mais difícil sair do ciclo perdedor. Não é uma tarefa impossível quando você coloca a sua mente enquanto segue o ciclo do Dinheiro Inteligente. Não tente fazer suas próprias regras e teorias sobre o mercado. Salte a bordo e anexe-se ao módulo de negócios Smart Money já lucrativo. Trocar com eles, e não contra eles. Os raros acabarão sendo os poucos bem sucedidos. Ocorreu um problema ao carregar seu LeadBoxtrade cronometrado. Verifique as configurações do plugin. Houve um problema ao carregar a saída do LeadBoxtrade. Por favor, verifique as configurações do plug-in. Como os fabricantes de revendas operam? Sendo tentando entender os fundamentos da FX e tudo isso e agora mudei para negociantes e fabricantes de mercado. Eu estava pensando se alguém poderia recomendar um livro ou algo que ilustre como quotworkquot. Eu sei sobre parar de caçar e reduzir a liquidez e todas as coisas fáceis, mas gostaria de avançar para as coisas mais difíceis quanto à forma como elas operam e gerenciam seu inventário. A idéia é que eles estão do outro lado da moeda, tomando uma posição curta quando você é longo e vice-versa. Mas como eles conseguem isso em um mercado de tendências fortes. E muitos dizem que você não deveria entrar ou diminuir, o que não é que o quotmodus operandiquot dos negociantes eu poderia dizer que tentei ler a falácia do TA e, embora eu respeite o FTI Incrivelmente muito: para a vida de mim, eu não sei de que diabo ele está falando. Algumas coisas são fáceis de entender, mas outras são, devido às circunstâncias (), em parte difícil de entender. De qualquer forma, obrigado por ter tempo pessoal. Cuidar. Ingressou em dezembro de 2005 Status: Membro 188 Posts Sendo tentando entender os fundamentos da FX e tudo isso e agora mudei para negociantes e fabricantes de mercado. A idéia é que eles estão do outro lado da moeda, tomando uma posição curta quando você é longo e vice-versa. Mas como eles conseguem isso em um mercado de tendências fortes. Este PDF de um novo membro comercial mostra alguma luz sobre como os fabricantes de mercado negociam no EBS, usam outras plataformas para ajustar sua exposição. Os conceitos de Hitters e Sitters entraram. Se você ler o PDF algumas vezes, você verá que, se um criador de mercado estiver com uma queda líquida no EBS no topo de uma reunião porque todos estavam comprando no mercado. Eles têm que colocar em BIDS para comprar mais baixo em outra plataforma como Currenex ou Hotspot para ajustar sua posição ao ponto de equilíbrio ou fazer alguns. Este é o retracement da corrida de touro que faz algumas coisas. Atinge as paradas dos jogadores fracos que compraram no final da manifestação e permite aos fabricantes de mercado que foram bons o suficiente para vender para você enquanto o mercado subia para ajustar sua exposição com lances mais baixos. Como eu mencionei acima. Obrigado euro, você nunca é curto com informações Eu baixei ontem, vou lê-lo hoje BTW obrigado por esse também cindy. Lê-lo há um tempo atrás, é uma raide boa (a toda), mas estou meio procurando um pouco mais em profundidade. Isso apenas discute brevemente a criação de mercado (lucrando na propagação) e nada mais. Mas, obrigado, é uma ótima leitura. Então, talvez precisemos fazer uma discussão sobre os funcionamentos. Como eu entendi, os revendedores mais ou menos estão questionando sobre as negociações e estão sempre desaparecendo seus clientes, agora vamos fazer uma suposição. As pessoas sempre dizem que os mercados consolidam 80 do tempo e tendem 20 do tempo. Isso significa que 80 dos fabricantes do mercado do tempo certamente ganharão dinheiro (à medida que o preço oscilar nas mesmas áreas), quando ele se desloca para baixo em sua faixa, eles se tornam líquidos LONGO (porque os clientes estão em curto e eles têm que levar o lado oposto). Mas, à medida que o mercado avança novamente no intervalo, eles estão no dinheiro com seu inventário, porque é mais ou menos em média. E o processo se repete (no lado oposto, eles são curtos novamente). Mas, em seguida, vem o problema de Mercados de tendências, os últimos 20. À medida que o mercado se afasta de um movimento quotfundamental (ou seja, apoiado por fundamentos), os fabricantes de mercado são ferrados porque esse movimento realmente tem dinheiro real por trás disso e não vai voltar atrás. Então, eles não irão despejar seu inventário médio no retracement, isto é, eles estão fodidos. Este é o tipo de coisas que eu estou procurando e eu queria saber se havia alguém com alguma informação boa lá Junte-se para outubro de 2007 Status: Membro 388 Posts Tentamos entender os fundamentos da FX e tudo isso e agora me mudei Para revendedores e criadores de mercado. A idéia é que eles estão do outro lado da moeda, tomando uma posição curta quando você é longo e vice-versa. Mas como eles conseguem isso em um mercado de tendências fortes. Este PDF de um novo membro comercial mostra alguma luz sobre como os fabricantes de mercado negociam no EBS. Obrigado pelo pdf. Você é, por acaso, um usuário do OrderBookFX. Se assim for, dyou achar que você pode usar suas informações para sua vantagem. Para ser honesto, acho esta uma das piores generalizações do comportamento do mercado. Eu acho que não há absolutamente nenhuma verdade nele. Mas, em seguida, vem o problema dos mercados de tendências, os últimos 20. À medida que o mercado se afasta de um movimento quotfundamental (ou seja, apoiado por fundamentos), os fabricantes de mercado são ferrados porque essa mudança realmente tem dinheiro real por trás disso e não vai voltar atrás. Então, eles não irão despejar seu inventário médio no retracement, isto é, eles estão fodidos. Em Lyons, você lerá que os comerciantes informados realmente importam um custo para os fabricantes de mercado. Este custo também é conhecido como o custo da seleção adversa. No entanto, esse custo deve ser (mais do que) compensado pelos fabricantes de mercado de receitas que compõem a partir do spread, que é pago pelos comerciantes informados e não informados. Conforme mencionado, os criadores de mercado também se envolvem na transmissão de exposição indesejada a outros fabricantes de mercado. Isso é chamado de comercialização de batata quente, e um monte de volume de negociação é originário desse ato de fabricantes de mercado que gerencia a exposição. Como o processo de transmissão de posição indesejada a outros fabricantes de mercado, leva tempo, é preciso tempo para que os mercados quotclearquot. Isso poderia explicar a autocorrelação significativamente positiva das taxas de câmbio em prazos muito curtos. O prego que sobra é derrubado em In Lyons, você lê que comerciantes informados realmente importam um custo para os fabricantes de mercado. Este custo também é conhecido como o custo da seleção adversa. No entanto, esse custo deve ser (mais do que) compensado pelos fabricantes de mercado de receitas que compõem a partir do spread, que é pago pelos comerciantes informados e não informados. Não me lembro se o modelo de seleção adversa se baseia em evidências empíricas ou não, ou se aplica apenas a certos mercados, mas no papel de Oslers na descoberta de preços em mercados de moeda. Ela descobre que os spreads são mais restritos para comerciantes informados, como as informações contidas implicitamente Nos comerciantes de traders informados é valioso para o revendedor. De acordo com o modelo de seleção adversa, o spread deve ser mais amplo para todos, incluindo comerciantes informados. Posso ver que este é o caso de um revendedor, mas um banco que lida com outros bancos e empresas comerciais sabe exatamente com quem trata e se eles são considerados informados ou não e podem adaptar seus spreads para atender. Quota de Descoberta de Preços em Mercados de Moedas Este artigo examina o processo de descoberta de preços nos mercados FX. Nosso benchmark é o modelo padrão de determinação do spread em mercados de ações, nos quais os negociantes evitam perdas para seus clientes informados, estabelecendo um spread de oferta e solicitação apropriado. Spreads nesta configuração ampliam com a probabilidade de um cliente estar informado. Usando o registro de negociação USDEUR completo de um banco na Alemanha durante um período de quatro meses, o documento primeiro fornece evidências de que os spreads citados para clientes finais de câmbio estrangeiros não se comportam dessa maneira. Em vez disso, a evidência sugere que os spreads de clientes estreitam com a probabilidade de um cliente estar informado: os spreads de clientes são mais amplos para negociações pequenas do que para grandes negócios e são mais amplos para clientes comerciais relativamente desinformados do que para clientes financeiros. Outras implicações da seleção adversa também não são suportadas para este mercado. Nós inferimos que o modelo padrão de seleção adversa não descreve adequadamente o processo de descoberta de preços em FX. A variação baseada no cliente nos spreads também pode refletir as tentativas dos negociantes de reunir informações estrategicamente (Leach e Madhavan (1992), (1993), Naik et al. (1999)). Os negociantes podem restringir os spreads para atrair clientes informados e extrair informações de seus negócios, informações das quais os concessionários podem se beneficiar em negócios interdealer subsequentes. Os negociantes consideram que o fluxo de ordens financeiras é relativamente informativo, então essa teoria prevê que os clientes financeiros paguem os spreads mais restritos, como eles fazem. Coslerp. Ne-10-2010.pdf (Certifique-se de ler este artigo, Carnegie.) Eu não me lembro se o modelo de seleção adversa é baseado em evidências empíricas ou não, ou se aplica apenas a determinados mercados, mas no papel Oslers quotPrice Discovery in Currency Marketsquot achou que os spreads são realmente mais restritos para comerciantes informados, já que as informações contidas implicitamente nas negociações de comerciantes informados são valiosas para o revendedor. De acordo com o modelo de seleção adversa, o spread deve ser mais amplo para todos, incluindo comerciantes informados. Posso ver que este é o caso de um revendedor, mas um banco que lida com outros. Sim, o modelo baseia-se na incapacidade de um criador de mercado de discriminar entre comerciantes informados e desinformados. Não tenho lido o papel de Olsers, mas para mim parece bastante difícil distinguir os comerciantes informados dos mal informados de forma empírica, mesmo para os fabricantes de mercado que sabem quem está do outro lado, e mesmo em retrospectiva. Em primeiro lugar, há um elemento de teoria do jogo na interação entre clientes informados e fabricantes de mercado. Os comerciantes informados desejam ocultar suas informações privadas tanto quanto possível. Eles tentam mascarar suas negociações informadas com o ruído gerado por comerciantes desinformados. Em teoria, isso significa que os comerciantes informados gradualmente acumulam suas posições, a uma taxa que maximiza a utilidade esperada. Caso o criador de mercado possa distinguir comerciantes informados e desinformados, então, existem duas forças opostas que determinam a propagação. Spreads pode alargar-se para comerciantes informados, pois eles são os seletores adversos. E são eles que impõem o custo de seleção adverso aos fabricantes de mercado. Por outro lado, os criadores de mercado podem querer comprar suas informações, pedindo um spread menor. Este último ponto é o que você mencionou. No entanto, até agora, ignoramos o tamanho da posição. Verificou-se empiricamente que, para maiores volumes, os spreads se ampliam (explicado por custos de seleção adversos e custos de inventário de MM). Quando um fabricante de mercado é capaz de identificar comerciantes informados, por que os comerciantes não informaram que solicitem uma cotação para uma posição maciça ao mesmo tempo, em vez de adicionar gradualmente suas posições, na tentativa de ocultar suas informações com o barulho aleatório de comerciantes desinformados. Editar: Não tenho certeza do que estou tentando apontar, mas parece ser o seguinte: se os comerciantes informados atuarem racionalmente, mesmo que os fabricantes de mercado possam distinguir os comerciantes, ainda não há almoço gratuito para os fabricantes de mercado. A prega que sobra é prejudicada. Não lembro o papel de Olsers, mas para mim parece bastante difícil distinguir empíricamente os comerciantes informados e desinformados, mesmo para os fabricantes de mercado que sabem quem está do outro lado, e mesmo em retrospectiva. Existem alguns métodos simples para discriminar: assumir que todos os jogadores financeiros estão informados. De fato, nossa análise econométrica indica consistentemente que os spreads de ustômeros de c são mais amplos para os negócios menos prováveis ​​de serem informados. Especificamente, os spreads são mais amplos para os mais pequenos negócios e são mais amplos para clientes comerciais. A teoria da seleção adversa previria que os clientes financeiros pagam spreads mais amplos do que os clientes comerciais porque os negociantes consideram os hedge funds dos clientes financeiros e outros gerentes de ativos serem bastante experientes enquanto consideram que suas empresas de clientes comerciais que participam do comércio internacional estão desinformadas. Evidências empíricas confirmam a percepção dos negociadores de que os clientes financeiros estão relativamente bem informados (Frmmel et al. (2008) Carpenter e Wang (2003)). Uma relação negativa entre o tamanho do comércio e os spreads foi documentada para a London Stock Exchange (Bernhardt et al. (2005)) e o mercado de títulos municipais dos EUA (Green et al. (2007), Harris e Piwowar (2004)). Não temos conhecimento de evidências anteriores que mostrem spreads mais restritos para tipos de clientes relativamente em-formados. Na segunda etapa, o revendedor descobre se o cliente informado está comprando ou vendendo e usa essa informação para sua própria vantagem.